期货集合理财以高频交易获暴利 又有“伊世顿”被查

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事实上在期货交易所层面全面暂停了市场内程序化高期货集合理财频交易一位接近期货交易所的人士透露伊期货集合理财世期货集合理财顿事件给国内期货市场带来的负面影响远没有消散后续效应才刚开始。在伊世顿一案中伊世顿通过高频程序化交易软件自动批量下单快速下单申报价格明显偏离市场最新价格实现包括自买自卖在内的大量交易平均下单速度达每003秒一笔一秒内最多下单达31笔期货集合理财据统计仅6月初至7月初该公司账户组净盈利就达5亿余元。


以680万元本金在期指市场上狂捞20亿元的伊世顿公司被查一事曝光后引起市场的期货集合理财关注据了解在中国期指市场上拥有类似高超赚钱手段的公司并不只伊世顿一家有数家类似公司还不为外界所知而相关部门的调查工作已经展开

事实上在期货交易所层面全面暂停了市场内程序化高频交易一位接近期货交易所的人士透露伊世顿事件给国内期货市场带来的负面影响远没有消散后续效应才刚开始

上述人士表示目前有2家3家类似伊世顿的操作手法的程序化高频交易公司已经进入相关部门调查视线与伊世顿相似的是这些公司实际负责人已经远遁海外不过与伊世顿不同的是这些公司还没将巨额获利通过地下钱庄转出境外

在伊世顿一案中伊世顿通过高频程序化交易软件自动批量下单快速下单申报价格明显偏离市场最新价格实现包括自买自卖在内的大量交易平均下单速度达每003秒一笔一秒内最多下单达31笔据统计仅6月初至7月初该公司账户组净盈利就达5亿余元

业内人士表示由于程序化高频交易的这种特性而成为掠夺财富的最佳工具伊世顿一案该50万美元的注册资本加上借来的360万元人民币6388200000000其原始投入资金规模充其量也就约合680万元最终获取20多亿元翻了300倍但这种掠夺的特性决定了其只能游走在法律边缘尽管能带来巨大利益一不留神就会触犯法律

不过上述人士强调市场各方仍在密切关注伊世顿一案的后续审判情况这将直接关系到类似相关案件的调查工作因为伊世顿案件的破获在国内高频交易这一领域开了先河而且证监会微博高频交易相关法规在11月份才开始施行尽管伊世顿案件的具体定罪方向仍不太清晰但是资金非法跨境转移的罪名已经坐实

值得一提的是交易所层面的大数据监察技术作为一张王牌正在担当越来越重要的案件挖掘作用而监察的重点是那些客户权益在100万元以上大型账户接近监管层的人士也透露已根据交易所的数据掌握了一些线索希望能够查出大案

上述大数据系统现在已经具有交易监察市场回放查询汇总交易分析等功能不仅能识别异常交易还可以解决搜索关联账户的难题通过对全市场交易数据的分析可以直接定位交易行为异常账户

随着期市事实上全面暂停了市场内的程序化高频交易市场监控焦点开始放在日常交易产生的自成交频繁报撤单对敲等异常交易行为上